更新日志

PTrade1.0-QTV202501.06.000

1. 支持的三方库新增开源协议地址列展示；
2. Python3.5 新增三方库：loguru==0.7.0

PTrade1.0-QTV202501.05.000

1. 新增 get_hks_list() 获取港股通代码表；
2. 新增 get_hks_price_gap() 获取港股通价差信息；
3. 新增 get_hks_unit_amount() 获取港股通委托单位数量；
4. 新增 get_hks_enable_amount() 获取港股通大约可买数量；
5. 新增 hks_order() 港股通委托；
6. 新增 hks_cancel_order() 港股通撤单；
7. 新增 get_kline_by_range() 按时间范围获取港股通K线；
8. 新增 get_kline_by_offset() 按根数偏移获取港股通K线；

PTrade1.0-QTV202501.04.000

1. run_interval() 新增支持 interval_timer_ranges(设置指定函数运行的时间范围)入参；
2. Order对象 对象展示字段新增 entrust_reference(委托引用)；
3. on_order_response() 新增返回 entrust_reference(委托引用)字段；
4. on_trade_response() 新增返回 entrust_reference(委托引用)字段；

PTrade1.0-QTV202501.03.000

1. 新增 get_fundamentals() balance_statement 表返回字段增加 contract_liability、total_fixed_asset、t_constru_in_process 字段，income_statement 表返回字段增加 r_and_d 字段；
2. 新增 get_EMA() 指数移动平均线；
3. 新增 get_MA() 简单移动平均线；
4. Python3.11 新增三方库：dtaidistance==2.3.13

PTrade1.0-QTV202501.01.000

1. Python3.5/Python3.11 新增三方库：pycryptodomex==3.20.0，gmssl==3.2.2

PTrade1.0-QTV202501.00.000

1. get_etf_list() 增加 qry_type 和 date 入参，支持查询可申赎或可交易 ETF 列表；
2. 新增 monetary_fund_purchase_redemption() 货币基金申赎接口；
3. get_snapshot() 返回删除 total_bid_turnover，total_offer_turnover 字段；
4. get_price() 接口中的 fq 字段新增支持 dypre-动态前复权；
5. get_price() 接口异常返回空字典改为返回值为 None；
6. 新增 neeq_ipo_stocks_order() 北交所新股申购接口；
7. get_ipo_stocks() 增加北交所新股字段；
8. get_snapshot() 删除 issue_date 字段说明；
9. Python3.5 升级三方库：SQLAlchemy==1.0.8-->SQLAlchemy==1.3.0

PTrade1.0-QTV202401.07.000

1. Portfolio 期货返回字段删除 capital_used，增加 margin；

PTrade1.0-QTV202401.06.000

1. Python3.11/3.5 升级三方库：sxsc-tushare==1.2.11-->sxsc-tushare==20240927
2. 新增 get_block_info() 获取板块数据；

PTrade1.0-QTV202401.05.000

1. Python3.11 升级三方库：bs4==0.0.1-->bs4==0.0.2，gensim==4.3.0-->gensim==4.3.3，jax==0.4.13-->jax==0.4.18，jaxlib==0.4.13-->jaxlib==0.4.18，line_profiler==4.0.2-->line_profiler==4.1.3，qdldl==0.1.7.post0-->qdldl==0.1.7.post4，TA-Lib==0.4.25-->TA-Lib==0.4.31
2. Python3.11 新增三方库：asyncache==0.3.1，fastapi==0.100.0，h11==0.14.0，pydantic==1.10.7，starlette==0.27.0，uvicorn==0.30.6，baostock==0.8.9
3. Python3.5 新增三方库：baostock==0.8.9
4. 股票 Position 对象展示字段新增 update_time(持仓更新时间)；
5. 新增 成交类型 字典；
6. 新增 成交状态 字典；

PTrade1.0-QTV202401.04.000

1. 新增 fund_transfer() 资金调拨；
2. 新增 market_fund_transfer() 市场间资金调拨；
3. 新增 set_email_info() 设置邮件信息；
4. on_trade_response() 新增返回 real_type: 成交类型、real_status: 成交状态两个字段；
5. run_interval() seconds 最小运行间隔时间的设置规则修改为期货最小 1 秒，股票等其他业务最小 3 秒；
6. create_dir() 出参 None 修改为是否创建成功(True/False)；
7. Python3.5 新增三方库：walrus==0.9.3

PTrade1.0-QTV202401.02.000

1. margincash_open() 字段 cash_group 不入参修改为默认表示普通头寸；
2. margincash_close() 增加 cash_group 字段入参；
3. margincash_direct_refund() 增加 cash_group 字段入参；
4. marginsec_open() 字段 cash_group 不入参修改为默认表示普通头寸；
5. marginsec_direct_refund() 增加 cash_group 字段入参；
6. get_margincash_open_amount() 字段 cash_group 不入参修改为默认表示普通头寸；
7. get_margincash_close_amount() 增加 cash_group 字段入参；
8. get_marginsec_open_amount() 字段 cash_group 不入参修改为默认表示普通头寸；
9. get_marginsec_close_amount() 增加 cash_group 字段入参；
10. get_margin_entrans_amount() 增加 cash_group 字段入参；
11. get_enslo_security_info() 增加 cash_group 字段入参；
12. get_crdt_fund() 增加 get_crdt_fund 接口；
13. get_margin_contract() 新增 compact_source 合约来源字段入参和返回；
14. Python3.5 新增三方库：memory-profiler==0.61.0，psutil==5.9.5

PTrade1.0-QTV202401.01.000

1. set_parameters() 新增入参 not_restart_trade、server_restart_not_do_before；
2. 委托属性 新增字段:"4"-回购；

PTrade1.0-QTV202401.00.000

1. get_margin_contract() entrust_no 委托编号字段返回类型改为 str 类型；
2. get_margin_contractreal() entrust_no 委托编号字段返回类型改为 str 类型；
3. get_deliver() 返回字段 entrust_no,report_no 类型由 int 改为 str；
4. set_benchmark() 入参字段 security 改为 sids；
5. option_buy_open() 期权权利仓开仓接口由 buy_open 调整为 option_buy_open；
6. option_buy_close() 期权权利仓平仓接口由 buy_close 调整为 option_buy_close；
7. option_sell_open() 期权义务仓开仓接口由 sell_open 调整为 option_sell_open；
8. option_sell_close() 期权义务仓平仓接口由 sell_close 调整为 option_sell_close；
9. 新增 check_strategy() 检查策略内容；
10. 新增 get_dominant_contract() 获取期货主力合约(get_future_main_code 已弃用,用 get_dominant_contract 替代)；
11. Python3.5 新增三方库：flameprof==0.4，pypinyin==0.50.0
12. Python3.11 新增三方库：pypinyin==0.50.0

PTrade1.0-QTV202301.03.000

1. 弃用 get_individual_transcation()；
2. 弃用 get_margin_assert()；
3. check_limit() 新增支持在研究和回测模块使用；
4. ipo_stocks_order() 入参 market_type 修改为 submarket_type；
5. get_enslo_security_info() 出参 market_type 修改为 exchange_type；
6. get_etf_info() 返回参数 pre_cash_componet 修改为 pre_cash_component；
7. get_fundamentals() 入参 date(查询日期) 新增支持 datetime.date 类型、新增支持 is_dataframe(是否返回 DataFrame 类型) 入参、弃用 date_type 入参；
8. get_hks_unit_amount() 入参 entrust_type 修改为 trade_type；
9. set_parameters() 不再支持 individual_data_in_dict、tick_direction_in_dict 入参；
10. get_individual_entrust()、get_individual_transaction() 和 get_tick_direction() 新增支持 is_dict(是否返回字典类型数据)入参；
11. get_margin_contractreal() 出参 market_type 修改为 exchange_type；
12. get_gear_price() 不再支持在回测中调用；
13. get_stock_status() 入参 query_type(查询类型) 新增支持查询 DELISTING_SORTING(是否退市整理期)类型；
14. get_trades() 在期货回测场景下新增返回开平仓类型字段；
15. 新增 filter_stock_by_status() 过滤指定状态的股票代码；
16. 新增 get_current_kline_count() 获取股票业务当前时间的分钟 bar 数量；
17. 新增 get_trading_day_by_date() 按日期获取指定交易日；
18. 股票 Position 对象展示字段新增 today_amount(今日开仓数量)；
19. 新增三方库：walrus==0.9.3，gqdata==0.1.5，mplfinance==0.12.10b0
20. 新增支持 Python3.11 版本，可通过终端右上角选择 Python 版本；
21. 由于 Pandas 库 0.25.0 版本后不再支持 Panel 类型，在 Python3.11 版本环境中 get_fundamentals() 按年份查询模式、get_history()、get_individual_entrust()、get_individual_transaction() 和 get_price() 默认返回 DataFrame 类型；

PTrade1.0-QTV202301.02.000

1. get_snapshot() 不再返回 close_px(今日收盘)、avg_px(均价)字段；
2. get_price()、get_history() 获取日 K 线新增返回 is_open 字段；
3. 删除三方库：arch==3.2，cvxopt==1.1.8
4. 新增三方库：PuLP==2.7.0
5. 研究新增支持 get_history() 获取历史行情；
6. 新增 get_business_type() 获取当前策略的业务类型；
7. 新增 get_ipo_stocks() 获取当日 IPO 申购标的；

PTrade1.0-QTV202301.01.000

1. 委托流程调整，交易模式中非交易时间段内调用两融、盘后固定价等 API 产生的委托直接发送柜台进行处理；
2. Order对象 对象展示字段新增 cancel_entrust_no(撤单委托编号)；
3. 期货 Position 对象去除 margin_rate(保证金比例)字段，增加 margin(持仓保证金)字段；
4. run_interval() 入参 seconds(最小执行周期)由最小 3s 修改为最小 0.1s 限制；
5. get_trades() 返回数据中的委托编号字段数据类型统一由 int 修改为 str，成交时间字段格式统一为 YYYY-mm-dd HH:MM:SS；
6. order_market() 新增返回 order_id(Order 订单编号)字段；
7. margincash_close()、marginsec_close() 新增支持 market_type(市价委托类型)入参；
8. get_price()、get_history() 新增支持 is_dict(是否返回字典类型数据入参)；
9. 新增 get_margin_asset() 信用资产查询，后续版本将弃用 get_margin_assert()；
10. 新增 get_individual_transaction() 获取逐笔成交行情，后续版本将弃用 get_individual_transcation()；
11. 新增 get_reits_list() 获取基础设施公募 REITs 基金代码列表；

PTrade1.0-QTV202301.00.000

1. get_margincash_open_amount() 新增支持 cash_group(两融头寸性质)入参；
2. get_all_orders() 新增返回 entrust_time(委托时间)字段；
3. get_open_orders() 改成引擎每天收盘后清空对应的未完成订单列表；
4. 新增 get_cb_info() 获取可转债基础信息；
5. 新增 get_enslo_security_info() 融券信息查询；
6. 新增 get_trend_data() 获取集中竞价期间的代码数据；

PBOXQT1.0V202202.03.000

1. get_user_name() 新增支持 login_account(返回当前交易类型对应账号)入参；
2. debt_to_stock_order() 债转股委托新增支持在两融交易中调用；
3. get_instruments() 新增返回 changepct_limit (每日涨跌幅度)、littlest_changeunit (最小变动价位)字段；
4. order_market() 和 margin_trade() 做市价委托上证股票时，limit_price(保护限价)为必传字段；
5. send_email() 单个交易中每分钟调用次数做限制，一分钟最多发送一次；
6. 新增三方库：pykalman==0.9.5
7. 新增 get_all_positions() 获取全部持仓；
8. 新增 get_lucky_info() 获取历史中签信息；
9. 新增 get_future_main_code() 获取主力合约代码；

PBOXQT1.0V202202.02.000

1. get_price()、get_history() 新增支持获取期货数据；
2. get_snapshot() 新增返回 iopv(基金份额参考净值)字段；
3. handle_data() 中 data 对象帮助描述由 SecurityUnitData 修改为 BarData，BarData 对象新增返回 dt(当前周期时间)、preclose(昨收盘价(仅日线返回))、high_limit(涨停价(仅日线返回))、low_limit(跌停价(仅日线返回))、unlimited(是否无涨跌停限制(仅日线返回))字段，字段描述详见接口说明；BarData 对象中 dt(当前周期时间)字段值由 UTC 时间修改为北京时间；
4. on_trade_response() 新增返回 withdraw_no(撤单原委托号)、cancel_info(废单原因)字段；返回字段值中 entrust_no(委托编号)、withdraw_no(撤单原委托号)统一转为 str 类型；
5. set_parameters() 新增支持 individual_data_in_dict(get_individual_entrust()、get_individual_transaction() 获取逐笔数据 API 返回字典类型)、tick_direction_in_dict(get_tick_direction() 获取分时成交数据 API 返回字典类型)参数；
6. set_yesterday_position() 新增支持设置 ETF、LOF 类型的底仓；
7. margincash_open()、marginsec_open() 新增 cash_group(两融头寸性质)入参；
8. order_market() 和 margin_trade() 做市价委托上证股票时，limit_price(保护限价)为必传字段。
9. get_index_stocks() 由支持多个指数查询修改为仅支持单个指数查询
10. 由于 Keras 库 2.3.1 版本与 TensorFlow 库不兼容，需要降版本：Keras==2.3.1-->Keras==2.2.4。
11. 新增 get_frequency() 获取当前业务代码的周期；
12. 新增 get_underlying_code() 获取代码关联的代码；
13. 新增 get_hks_list() 获取港股通代码；
14. 新增 get_hks_price_gap() 港股通价差查询；
15. 新增 get_hks_unit_amount() 获取港股通标的委托单位数量；
16. 新增 hks_order() 港股通买卖；
17. 新增 hks_odd_lot_order() 港股通零股卖出；

PBOXQT1.0V202202.01.000

1. 委托流程调整，交易模式中非交易时间段内产生的委托直接发送柜台进行处理；
2. 优化 tick_data 触发逻辑：当策略执行时间超过 3s 时，将会丢弃中间堵塞的 tick_data；在收盘后，将会清空队列中未执行的 tick_data；
3. tick_data 中参数 data 里的快照数据修改为从 get_snapshot() 中获取，详见注意事项；
4. 修复 get_individual_entrust() 和 get_individual_transaction() 中 stocks 入参代码数量大于 50 只时返回数据缺失问题；
5. run_interval() 和 run_daily() 中新增支持 get_sort_msg() 调用；
6. get_snapshot() 新增返回 business_amount_in(内盘成交量)、business_amount_out(外盘成交量)字段；
7. 交易场景中 buy_open()、sell_close()、sell_open()、buy_close() 新增支持期权业务；
8. on_trade_response() 新增接收撤单的成交主推，详见接口说明注意事项；
9. Portfolio 账户对象新增支持期权业务，字段详见帮助说明；
10. Position 持仓对象新增支持期权业务，字段详见帮助说明；
11. 新增 get_contract_info() 获取期权合约信息；
12. 新增 get_opt_objects() 获取期权标的列表；
13. 新增 get_opt_last_dates() 获取期权标的到期日列表；
14. 新增 get_opt_contracts() 获取期权标的对应合约列表；
15. 新增 get_covered_lock_amount() 获取期权标的允许备兑锁定数量；
16. 新增 get_covered_unlock_amount() 获取期权标的允许备兑解锁数量；
17. 新增 option_covered_lock() 期权标的备兑锁定；
18. 新增 option_covered_unlock() 期权标的备兑解锁；
19. 新增 open_prepared() 备兑开仓；
20. 新增 close_prepared() 备兑平仓；
21. 新增 option_exercise() 行权；
22. 新增 set_parameters() 设置策略配置参数，支持的参数详见接口说明；

PBOXQT1.0V202202.00.000

1. log 新增支持 DEBUG 级别日志记录；
2. get_price() 、get_history() 新增返回 preclose(昨收盘价)、high_limit(涨停价)、low_limit(跌停价)、unlimited(是否无涨跌停限制)字段；
3. get_snapshot() 新增返回 total_bidqty(委买量)、total_offerqty(委卖量)、total_bid_turnover(委买金额)、total_offer_turnover(委卖金额)字段；
4. on_trade_response() 新增返回 order_id(Order 订单编号)字段；
5. 当接到策略外交易产生的主推时(需券商配置默认不推送)，由于没有对应的 Order 对象，on_order_response()、on_trade_response() 中 order_id 字段赋值为""；
6. tick_data 中可调用接口完善；
7. 弃用 set_close_position_type()(设置期货平仓方式)、get_close_position_type()(获取期货平仓方式)API 接口；
8. 期货 Position 对象中删除 close_position_type(平仓方式)字段；
9. sell_close()、buy_close() 新增 close_today(平仓方式)入参；
10. 新增 get_MACD() 异同移动平均线；
11. 新增 get_KDJ() 随机指标；
12. 新增 get_RSI() 相对强弱指标；
13. 新增 get_CCI() 顺势指标；
14. 新增 create_dir() 创建文件目录路径；

PBOXQT1.0V202201.02.000

1. get_snapshot() 新增 issue_date 字段说明；

PBOXQT1.0V202201.01.000

1. 修复委托状态类型不一致问题，get_orders()、get_all_orders() 以及 Order对象 对象中的委托状态字段数据类型从 int 统一为 str；
2. 新增 get_trade_name() 获取交易名称；
3. tick_data 中可调用接口完善；
4. 研究中 get_stock_name()、get_stock_info() 新增支持获取可转债、ETF、LOF 品种；
5. get_history() 新增 fill(填充类型)入参；
6. get_price()、get_history() 新增支持：5 分钟(5m)、15 分钟(15m)、30 分钟(30m)、60 分钟(60m)、120 分钟(120m)频率行情获取；

PBOXQT1.0V202201.00.000

1. get_individual_transaction() 新增返回 buy_no(叫买方编号)、sell_no(叫卖方编号)、trans_flag(成交标记)、trans_identify_am(盘后逐笔成交序号标识)、channel_num(成交通道信息)字段；
2. get_margin_contract() 新增返回 compact_interest(合约利息金额)、real_compact_interest(日间实时利息金额)、real_compact_balance(日间实时合约金额)、real_compact_amount(日间实时合约数量)字段；
3. get_price()、get_history() 新增支持：1 月(mo)、1 季度(1q)、1 年(1y)频率行情获取；
4. set_commission() 中 type 字段新增支持传入 "LOF" 类型；
5. get_individual_entrust() 和 get_individual_transaction() 返回内容中 hq_px 字段值缩小 1000 倍，返回为真实价格；
6. 新增支持期货日盘回测功能、期货日盘交易功能(对接 UFT 柜台)，期货 API 接口详见量化帮助文档 期货专用函数 模块；
7. 新增 get_tick_direction() 获取分时成交行情；
8. 新增 get_sort_msg() 获取版块、行业的涨幅排名；
9. 新增 permission_test() 权限校验；

PBOXQT1.0V202101.09.000

1. get_market_detail() 限制仅 before_trading_start 和 after_trading_end 中使用；
2. get_snapshot() 新增返回 hsTimeStamp(快照时间戳)字段；对接 L2 行情买卖一档新增返回委托队列；
3. ipo_stocks_order() 新增 black_stocks(新股/债黑名单)入参；
4. on_order_response() 新增返回 error_info(错误信息)字段；

PBOXQT1.0V202101.08.000

1. initialize 对部分 API 接口调用进行限制，仅 initialize 可调用接口说明中的 API 可在 initialize 函数内使用；
2. before_trading_start 和 after_trading_end 对两融委托 API 接口调用进行限制；
3. 修复仅单笔成交订单时调用 get_trades() 返回格式有误问题；
4. 修复交易场景中获取当日 K 线 14:58、14:59 分价格为 0 问题；
5. send_email() 发送邮件信息新增 path(附件路径)、subject(邮件主题)入参；
6. 新增 get_cb_list() 获取可转债列表；
7. 新增 get_deliver() 获取历史交割单信息；
8. 新增 get_fundjour() 获取历史资金流水信息；
9. 新增 get_research_path() 获取研究路径；
10. get_market_detail() 新增支持在回测、交易场景中调用；

PBOXQT1.0V202101.07.000

1. get_snapshot() 新增 wavg_px(加权平均价)、px_change_rate(涨跌幅)出参；
2. 可转债回测业务新增支持 T+0；
3. 新增支持融资融券回测业务，融资融券专用函数 中暂只支持 margin_trade() 接口；

PBOXQT1.0V202101.06.000

1. 新增 get_user_name() API 接口，用于获取登录终端的资金账号；
2. 研究中 get_price() 新增支持获取周线数据；
3. get_snapshot() 新增支持获取 XBHS 行业版块市场数据；
4. send_qywx() 新增 toparty(发送对象为部门)、touser(发送内容为个人)、totag(发送内容为分组)入参；

PBOXQT1.0V202101.05.000

1. 信用账户支持 ipo_stocks_order() 接口调用；
2. 由于行情源返回信息不包含，get_fundamentals() 获取 growth_ability、profit_ability、eps、operating_ability、debt_paying_ability 表不再返回 company_type 字段；
3. 由于上交所债券业务规则变更，调用 debt_to_stock_order() 接口对上海市场可转债进行转股操作时需传入可转债代码，不再传入转股代码；

PBOXQT1.0V202101.04.000

1. 修复 get_all_orders() 获取特定委托状态报错问题，status 字段返回数据类型从 int 改为 str；
2. on_order_response()、on_trade_response() 支持获取非本策略交易的主推信息(需券商配置默认不推送)，且 on_order_response 推送非本策略交易的主推信息时不包含 order_id 字段；
3. 相关功能优化；

PBOXQT1.0V202101.03.000

1. on_order_response() 主推信息中新增 entrust_type、entrust_prop 字段；
2. 修复信用交易接口兼容问题；
3. get_price()、get_history() 支持周频(1w)行情获取；
4. 由于行情源不再更新维护，get_fundamentals() 接口去除 share_change 表；